Valutarisico

Valutarisico is het huidige of toekomstige risico dat resultaten en kapitaal nadelige gevolgen ondervinden van schommelingen in valutawisselkoersen. De basisvaluta van Triodos Bank is de euro. De balans en winst- en verliesrekening van de vestiging in het Verenigd Koninkrijk luiden in Engelse ponden (GBP). Valutakoersverschillen die ontstaan bij herrekening van de balans van de vestiging in het Verenigd Koninkrijk zijn verantwoord als afdekking van een netto-investering in een buitenlandse business eenheid en worden rechtstreeks verantwoord in het eigen vermogen, in de wettelijke reserve omrekeningsverschillen, voor zover de afdekking effectief is.

Het beleid van Triodos Bank is erop gericht netto valutaposities te vermijden, met uitzondering van posities die voortvloeien uit strategische beleggingen. De term valutaposities heeft voornamelijk betrekking op valutaderivaten voor Triodos Investment Funds die bijna volledig zijn afgedekt.

Het valutarisico wordt dagelijks gemonitord en maandelijks besproken in de Asset and Liability Committee. Limieten worden vastgesteld door de Directie.

Vreemde valutapositie

Onderstaande tabel geeft inzicht in de valutapositie van Triodos Bank per 31 december in duizenden euro’s.

Download XLS

2013
Bedragen in duizenden euro’s

Contante positie
Debet

Contante positie
Credit

Termijn
positie
Debet

Termijn
positie
Credit

Netto
positie
Debet

Netto
positie
Credit

 

 

 

 

 

 

 

GBP

889.767

890.333

–

–

–

566

USD

5.972

397

265.440

265.428

5.587

–

NOK

120

–

–

–

120

–

PEN

–

–

8.094

8.094

–

–

PHP

–

–

818

818

–

–

ZAR

–

–

–

–

–

–

AUD

660

–

–

454

206

–

ARS

–

–

–

–

–

–

SEK

52

–

–

–

52

–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

896.571

890.730

274.352

274.794

5.965

566

 

 

 

 

 

 

 

Netto open valutapositie (totaal van netto posities debit en credit): 6.531.

Download XLS

2012
Bedragen in duizenden euro’s

Contante positie
Debet

Contante positie
Credit

Termijn
positie
Debet

Termijn
positie
Credit

Netto
positie
Debet

Netto
positie
Credit

 

 

 

 

 

 

 

GBP

708.364

707.794

–

–

570

–

USD

5.581

259

214.740

214.727

5.335

–

NOK

136

–

–

–

136

–

PEN

–

–

12.115

12.115

–

–

ZAR

–

–

926

926

–

–

AUD

801

–

–

551

250

–

ARS

–

–

290

290

–

–

SEK

52

–

–

–

52

–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

714.934

708.053

228.071

228.609

6.343

0

 

 

 

 

 

 

 

Netto open valutapositie (totaal van netto posities debit en credit): 6.343.